REGRESIÓN SESGADA PDF TEORÍA Y EJEMPLOS RESUELTOS DE ESTADÍSTICA-MODELOS LINEALES

De acuerdo con el teorema de Gauss-Markov los estimadores mínimo cuadráticos ordinarios (MCO) son los de varianza mínima en la clase de los estimadores lineales insesgados. Cualesquiera otros que consideremos, si son lineales y de varianza menor, habrán de ser sesgados.
Una aproximación intuitiva
Regresión ridge
Error cuadrático medio del estimador mínimo cuadrático ordinario
Clase de estimadores ridge
Elección de k
Uso de trazas ridge
Elección de k por validación cruzada
Elección de k por validación cruzada generalizada
Estrategias de selección de componentes principales

Ejercicios resueltos de examen de admisión a la Universidad

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